В июле и августе 2023 года сотрудники лаборатории МОИИ приняли участие в научно-исследовательской работе «Разработка методологии централизованного управления рыночными рисками Группы Газпром на уровне ПАО «Газпром» с применением методов количественной оценки».
Основной задачей лаборатории в рамках проекта была разработка и отладка программы для ЭВМ «Импорт, обработка, сохранение данных по котировкам».
Цель программы — импорт, обработка пропусков и сохранение данных по валютному, ценовому и процентному риску на период времени, который имеет длину 365 дней и заканчивается днем, предшествующим дню запуска программы.
Данные включают курсы валют (доллар, евро и юань), информацию о кривым бескупонной доходности государственных облигаций, а также фьючерсы Brent, TTF, JKM и JCC.
Все источники данных являются открытыми. Программа реализована на языке python.
